derivat zadłużeniowy

Derivat zadłużeniowy to finansowy instrument pochodny, którego wartość pochodzi od wartości podstawowego aktywa związanego z długiem, takiego jak obligacja lub pożyczka. Typowe przykłady dłużnych instrumentów pochodnych obejmują opcje na obligacje, przyszłości na stopy procentowe, czy swaprente. Celem takich instrumentów jest często zarządzanie ryzykiem związanym ze zmianami stóp procentowych lub niewypłacalnością emitenta długu. Derivaty te mogą być używane do zabezpieczenia portfela inwestycyjnego, spekulacji na zmiany stóp procentowych lub innych cech rynku długu.